Trading System Design A Statistisk Strategi

Trading System Design En Statistisk Approach. Original artikel av John F Ehlers och Ric Way AIQ kod av Richard Denning. Figur 1 visar EDS back test sammanfattning för handel NASDAQ 100 lista över aktier med hjälp av författarens stokastiska systemet under perioden 2009 till 1 13 2015.Captions Figur 1 EDS back test sammanfattning för handel NASDAQ 100-listan över aktier under perioden 2009 till 1 13 2015.Traders Studio Version. Original artikel av John F Ehlers och Ric Way Traders Studio Code av Richard Denning. Följande kod filer finns i nedladdningen nedan. System EHLERSSYSTEMS ett långt enda system som använder dagliga data och den stokastiska indikatorn för poster. Figur 1 visar aktiekurvan för det stokastiska systemet som handlar ett kontrakt per handel med SP 500 full-sized futures kontrakt från 1982 till 2014 med hjälp av data från Pinnacle Data Corp. Slippage commissionen av 100 per runda varvhandel subtraherades från varje trade. Captions Figur 1 aktiekurva som handlar det stokastiska systemet ett kontrakt per handel med SP 500 fullstora futures kontrakt från 1982 till 2014. Stocks Commodities V 33 03 28-31 Trading System Design En statistisk tillvägagångssätt av John F Ehlers och Ric Way. Product Description. Trading System Design En statistisk tillvägagångssätt av John F Ehlers och Ric Way. Judging by the Numbers. Here är hur man börjar med grunderna och bestämmer om en identifierbar händelse har en statistisk kant när det gäller att förutse framtida priser innan du ens börjar bygga ett handelssystem. Många handelssystem börjar med indikatorer, och På grund av det är frågan du borde fråga är vad Vad indikatorer indikerar. Det rätta svaret är att det mesta visar att de inte visar mycket. Indikatorer är bara specialiserade filter. Vissa indikatorer, som råvaruindexet CCI, relativ styrka RSI, och stokastiska, är i grunden första ordningens högpassfilter som tar bort de längre vågkomponenterna i priserna och visar dem som oscillatorer. Andra indikatorer, som rörliga medelvärden, är basica lly utjämning filter som tar bort högfrekventa komponenter och aliasing buller Naturligtvis finns det kombinationer av de två typerna av filter Den grundläggande frågan är fortfarande om formning av prisdata genom filtrering har någon förutsägande effekt när det gäller framtida priser. FÖR SÄRSKILDA ARTIKLAR SEPARATIVT Not 2 95-5 5 95 Artiklar finns endast i PDF-format. Ingen hård kopia av artikeln kommer att levereras. Vid utcheckningen klickar du på knappen Hämta nu för att genast få inköp av artikeln. STOCKHOLM KOMMODITETS tidskrift levereras via post Efter att du betalat för din prenumeration på användare kan se SC Digital Edition i abonnentens avsnitt på. Ta kontroll över din handel. För den här månaden s Traders Tips är fokusen John Ehlers Ric Way s artikel i den här utgåvan, Trading System Design En Statistisk Approach Här presenterar vi Mars 2015 Traders Tips-kod med möjliga implementeringar i olika programvaror. Kod i EasyLanguage tillhandahålls redan av Ehlers Way i deras artikel, vilket SC-abonnenter hittar du i abonnentområdet på vår hemsida här. Traders Tips-sektionen tillhandahålls för att hjälpa läsaren att genomföra en utvald teknik från en artikel i den här frågan eller ett annat nytt problem. Uppgifterna här är bidragna av programutvecklare eller programmerare för programvara som kan anpassa sig. TRADESTATION MARCH 2015.In Trading System Design En statistisk metod i denna fråga beskriver författarna John Ehlers Ric Way ett förfarande för utveckling av handelssystem med hjälp av en statistisk metod. I artikeln skapar de en uppsättning data som de analysera med hjälp av Microsoft Excel-kalkylarkprogramvara De har tillhandahållit TradeStation EasyLanguage-kod för en indikator som hjälper till att skapa data för analys, samt en enkel teststrategi för att visa processen. För att ladda ner EasyLanguage-koden, besök vår TradeStation och EasyLanguage supportforum The kod för den här artikeln kan hittas här och visas även nedan. ELD-filnamnet är. För mer informat jon om EasyLanguage i allmänhet, se ett exempel diagram visas i Figur 1.FIGURE 1 TRADESTATION Här är ett exempel på ett enkelt stokastiskt system applicerat på ett dagligt diagram över emini SP 500 ES, baserat på John Ehlers Ric Way s artikel i denna utgåva. Denna artikel är av informationssyfte Ingen typ av handels - eller investeringsrekommendation, råd eller strategi görs, ges eller på något sätt som tillhandahålls av TradeStation Securities eller dess dotterbolag. Dold McCrary TradeStation Securities, Inc. e SIGNAL MARCH 2015. För den här månaden s Traders Tip, återställer vi formeln baserat på den formel som beskrivs i John Ehlers Ric Way s-artikel i denna fråga, Trading System Design A Statistical Approach. Studien innehåller formelparametrar som kan konfigureras genom redigeringsdiagrammet fönster högerklicka på diagrammet och välj redigera diagram Ett provdiagram visas i Figur 2.FIGURE 2 eSIGNAL Här är ett exempel på det enkla stokastiska systemet på ett diagram över SP 500 emini terminsavtal ES. För att diskutera denna studie eller ladda ner en komplett kopia av formeln koden, besök EFS Library Discussion Board-forumet under forumets länk från supportmenyn på eller besök vår EFS KnowledgeBase på eSignal formelskriptet EFS finns även nedan. Eric Lippert eSignal , ett interaktivt dataselskap 800 779-6555.WEALTH-LAB MARCH 2015. I sin artikel i den här frågan beskriver författare John Ehlers Ric Way ett system med statistisk validering för att framgångsrik utveckling av handelssystem ska kunna ske, testbed för att bedöma huruvida priset kommer att öka eller minska över n staplar efter en händelse. Från vår synvinkel kan det vara optimalt att bevisa slutsatsen om robustheten i exempelsystemet genom att använda en annan delmängd av data som inkluderar en björnmarknad , med tanke på att provperioden på 10 år använde för att optimera systemet var en stark tjurmarknad. Figur 3.FIGURE 3 WEALTH-LAB Detta diagram visar den amerikanska marknadsbubblan av 2010s på ett månatligt diagram över SP 500-indexet GSPC. Koden för Wealth-Lab baserad på Ehlers Way s-kod följer. NYHETSHANDEL MARS 2015. Det enkla stokastiska handelssystemet som beskrivs av John Ehlers Ric Way i sin artikel i den här frågan, Trading Systemdesign En statistisk metod kan enkelt implementeras med några av NeuroShell Trader s 800-indikatorer. Välj helt enkelt New Trading Strategy från insert-menyn och skriv in följande på lämpliga platser i Trading Strategy Wizard. Om du har NeuroShell Trader Professional, kan du kan också välja om parametrarna ska optimeras. Efter att ha testat handelsstrategin, använd den detaljerade analysknappen för att se backtest och handelsstatistik för strategin. Du kan också skapa en annan handelsstrategi med hjälp av tyngdpunktsindikatorn som anges i artikeln tillsammans med en tidsperiod av samma indikator kallad triggeren Båda indikatorerna är en del av Ehlers Cybernetic Analysis-tillägg för NeuroS helvetet Trader. Users of NeuroShell Trader kan gå till avsnittet STOCKS COMMODITIES på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats för att ladda ner en kopia av denna eller några tidigare Traders Tips. Ett exempeldiagram visas i Figur 4.FIGURE 4 NEUROSHELL TRADER Denna NeuroShell Trader diagrammet visar det enkla stokastiska handelssystemet såväl som ett handelssystem baserat på Ehlers tyngdpunktsindikator. AIQ MARCH 2015. AIQ-koden baserad på John Ehlers Ric Way s-artikel i denna utgåva, Trading System Design A Statistical Approach, tillhandahålls vid och visas också här. Figur 5 visar EDS-backtestsammanfattningen för handel med NASDAQ 100-listan över aktier med användning av författarens stokastiska system under perioden 2009 till och med 1 13 2015. FIGURE 5 AIQ Här är strategins EDS backtestsammanfattning för handel med NASDAQ 100 lista över aktier under perioden 2009 till och med 1 13 2015.TRADERSSTUDIO MARCH 2015. TradersStudio-koden för John Ehlers Ric Way s artikel i denna utgåva, Trading System Design A Statistical Tillvägagångssätt finns på. Nedan följer kodfilen i nedladdningen. System EHLERSSYSTEMS Ett långsiktigt system som använder dagliga data och den stokastiska indikatorn för poster. Figur 6 visar en kapitalkurva för detta stokastiska system som handlar ett kontrakt per handel med SP 500 fullstora futuresavtalet från 1982 till 2014 med användning av data från Pinnacle Data Corp Slippage-provisionen på 100 per omgångshandel var subtraherad från varje handel. FIGURE 6 TRADERSSTUDIO Här är en exemplarisk kurva som handlar det stokastiska systemet ett kontrakt per handel av SP 500 fullstor futures kontrakt från 1982 till 2014.NINJATRADER MARCH 2015. SimpleStochastic strategi presenterad i John Ehlers Ric Way s artikel i denna utgåva, Trading System Design A Statistical Approach, har gjorts tillgänglig för nedladdning på. När det gäller har laddats ner, från fönstret NinjaTrader Control Center, välj menyn File Utilities Import NinjaScript och välj den nedladdade filen. Denna fil är för NinjaTrader v ersion 7 eller higher. You kan granska strategikällkoden genom att välja menyn Verktyg Redigera NinjaScript-strategi från fönstret NinjaTrader Control Center och välja SimpleStochastic-filen. NinjaScript använder kompilerade DLL-filer som kör inbyggda, inte tolkade, vilket ger dig den högsta prestanda möjligt. Ett exempel diagram som implementerar strategin visas i Figur 7.FIGURE 7 NINJATRADER Denna skärmdump visar SimpleStochastic-strategin tillämpad på ett kontinuerligt kontinuerligt emini SP-futures-diagram i NinjaTrader. DETAIL FRÅN FIGUR 7.Raymond Deux och Dave Ingram NinjaTrader, LLC. UPDATA MARCH 2015.Our Traders Tips för denna månad är baserad på artikeln av John Ehlers Ric Way i den här utgåvan, Trading System Design En Statistisk Approach I den utvecklar författarna en statistisk metod för förutsägbarhet av ett evenemang i det här fallet, korsning av en stokastisk tröskelnivån Genom att kompensera inmatningstider och mäta effekten på den totala lönsamheten i intervenienten kan en sannolikhetsdistributionsfunktion skapas. Uppdateringskoden baserad på artikeln finns i uppdateringsbiblioteket och kan hämtas genom att klicka på anpassad meny och systembibliotek De som inte kan komma åt biblioteket på grund av brandväggsproblem kan klistra in koden som visas här i uppdaterad redigerare för uppdatering och spara det. Ett exempel diagram implementering visas i figur 8.FIGURE 8 UPDATA Här är ett exempel diagram över det enkla stokastiska inträdessystemet som tillämpas på kontant SP 500 index. AMIBROKER MARCH 2015.In Trading System Utforma en statistisk metod i den här frågan presenterar författarna John Ehlers Ric Way ett sätt att ta reda på huruvida signaler som genereras av en given indikator har en statistisk kant. Listning 1 presenterar AmiBroker Formula Language AFL-kod som ger ett lönsamhetsdistributionsschema för en enkel statistisk crossover system En kan ersätta händelsevariabeln med något annat system för att testa sin statistiska kant. När kod används i AmiBroker s prospekteringsläge, producerar den en extra flik s med ett lönsamhetsdistributionsschema för varje symbol separat För att använda formeln skriver du in koden i formelredigeraren och trycker på Skicka till analys för att utföra en prospektering. Som du kan se från Figur 9, producerar du mer data i det här fallet producerar du en timme mjukare diagram än vad som presenterades i artikeln. FIGURE 9 AMIBROKER Här är ett AmiBroker prospekteringstabell som visar en provfördelningsfördelning för den stokastiska indikatorns korsning under 0 2 med timvis SPY-data. Observera att timdata och en betydligt större dataset ger en fördelning som mer liknar en klassisk bellkurva än diagrammet som visades i Ehlers Way s artikel. MICROSOFT EXCEL MARCH 2015.I sin artikel i denna utgåva visar författarna John Ehlers Ric Way oss ett statistiskt tillvägagångssätt för att avgöra om en händelse som vi kan definiera till en dator har något värde som en framtida prispresor. När vi har bestämt storleken och formen på en sådan händelse kan vi bygga handelsregler runt händelsen och konstruera ett system för att följa dessa regler. I artikeln använder författarna en enkel stokastisk crossunder som händelsen och tittar framåt ett antal staplar för att bestämma en procentuell förändring efter händelsen. Ta bort denna logik mot 10 eller flera år med historiska data, ackumulera de händelser du hittar samt de procentuella förändringsvärdena som är förknippade med händelserna och du kan sedan använda ett tyngdpunkts vägt genomsnittligt beräkning för att bedöma händelsens prediktiva kraft. mer positivt CG-värdet desto bättre är din händelse sannolikt för handel med långa positioner. Figur 10 visar specifikationen för en sådan stokastisk händelsedefinition till vänster under rubriken Prediktiv händelsestestningskontroll. Den motsvarande händelsen räknas med prisvinstdiagram med en markör för den beräknade tyngdpunkten visas under prisdiagrammet. FIGURE 10 EXCEL, Kontroll av händelsestest och handelskontroller Detta visar specifikationen för en stokastisk händelsedefinition till vänster under rubriken Predictive Event Testing Controls. Controls som specificerar en något annorlunda storlek och form av vår händelse som ska användas i det förenklade handelssystemet visas under rubriken Handelsstyrningskontroll En sammanfattning av handelsresultatet för denna kontrollsats kan hittas i nedre vänstra hörnet. Beräkningar för prediktiv händelsetestning och tyngdbestämning bestäms i kolumnerna till höger om prisdiagrammet, som visas i Figur 11.FIGURE 11 EXCEL, Predictive Event Computations Beräkningar för prediktiv händelsestestning och tyngdbestämning bestäms i kolumnerna till höger om prisdiagrammet. Figur 12 visar beräkningarna för handelssystemet Dessa finns i kolumner men längre till höger om de som visas i Figur 11. FIGUR 12 EXCEL Handelsbeslut Detta visar beräkningarna för handelssystemet. Som beskrivs i artikeln väljer du rätt kombination av specifikationer fo r vår prediktiva händelse kan vara en provfelprocess I det kalkylblad jag tillhandahåller har jag inkluderat en rudimentär mekanism för att hjälpa till med den tråkiga verksamheten att utvärdera en rad valmöjligheter för händelseparametrar för att hitta den kombination som genererar det mest lovande tyngdpunktsvärdet . Figur 13 visar denna mekanism på fliken PredictiveEventScenarioTester i arbetsboken. Fyller in värdena i blå definierar kuvertet för händelser som vi vill titta på. I det här fallet är vi inställda för att titta på alla stokastiska backbacklängder från 8 till 18 bar tröskelvärden från 0 1 till 0 35 i steg om 0 05 och försök se framåtperioder från fem till 18 bar inklusive. FIGUR 13 EXCEL, Hitta en bra uppsättning händelseparametrar I fliken PredictiveEventScenarioTester i arbetsboken har jag inkluderat en rudimentär mekanism för att hjälpa till med att utvärdera en rad valmöjligheter för händelseparametrar för att hitta den kombination som genererar det mest lovande tyngdpunktsvärdet. När du klickar på körningsknappen t han VBA-kod bakom knappen cyklar genom alla möjliga kombinationer av dessa värden en i taget. Resultatområdet håller ögonen på loopingprocessen. Resultaten sorteras från högsta till lägsta vid tyngdpunktsvärdet och de tre kontrollvärdena för detta bästa inställningen används för att ställa in CalculationsAndCharts Figur 10. Prediktiva händelsekontrollerna. TradingSystem-Evaluator-fliken som visas i Figur 14 tjänar samma syfte för att utvärdera uppsättningar av handelssystemkontroller. Kontrollvärden från den bästa ekvivalensraden används för att ställa in CalculationsAndCharts trading system kontroller. FIGUR 14 EXCEL, Hitta en bra uppsättning av händelseparametrar Fortsätt Fliken TradingSystemEvaluator har samma syfte för att utvärdera uppsättningar av handelssystemkontroller. Här används kontrollvärden från den rätta värdet för bästa värde för att ställa in CalculationsAndCharts trading system controls. Trading Resultaten för ett givet scenario kan ses på fliken Transaktionsöversikt som visas i Figur 15. FIGURE 15 EXCEL, Trade D etails Handelsresultat för ett visst scenario kan ses på fliken Transaktionsöversikt. Du kommer att upptäcka att den automatiserade händelseutvärderaren och handelsutvärderaren brukar komma med olika händelsespecifikationer som deras bästa val. Jag tycker att en av anledningarna till denna skillnad kan finns i handelssammanfattningen längst ned till vänster i Figur 10 Inte varje händelsepunktssignal deltar i en handel Många ignoreras eftersom en handel redan är igång Så, medan varje av dessa ignorerade händelser bidrog till ett tyngdpunktsberäkning, gör de inte bidrar självständigt till eget kapitalvärdet Dessutom kan stoppförlusthantering av en handel förhindra att en händelsepost kommer att nå det potentiella bidraget som redovisades i CG-beräkningen av händelseutvärderingen. Kalkylarkfilen för denna Traders Tip kan hämtas här för att framgångsrikt ladda ner det , följ dessa steg. Högerklicka på Excel-fillänken then. Selectera Spara som eller spara mål för att placera en kopia av kalkylarkfilen e på din hårddisk. Ursprungligen publicerad i mars 2015-numret av teknisk analys av STOCKS COMMODITIES magazine. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 2015, Technical Analysis, Inc.