Så här handlar du om volatilitet Chuck Norris Style. När handelsalternativ är en av de svåraste koncepten för nybörjare att lära sig är volatilitet och specifikt hur man hanterar volatilitet Efter att ha mottagit många e-postmeddelanden från människor angående detta ämne ville jag ta en djup titt på Alternativ volatilitet Jag kommer att förklara vad alternativ volatilitet är och varför det är viktigt. Jag ska också diskutera skillnaden mellan historisk volatilitet och underförstådd volatilitet och hur du kan använda detta i din handel, inklusive exempel jag ska sedan titta på några av de viktigaste alternativen handelsstrategier Och hur stigande och fallande volatilitet kommer att påverka dem Denna diskussion kommer att ge dig en detaljerad förståelse för hur du kan använda volatiliteten i din handel. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option volatilitet är ett nyckelbegrepp för alternativhandlare och även om du är nybörjare Bör försöka ha åtminstone en grundläggande förståelse Alternativvolatilitet återspeglas av den grekiska symbolen Vega som definieras som den mängd som Priset på ett alternativ ändras jämfört med en 1 volatilitetsförändring Med andra ord är ett alternativ Vega ett mått på effekten av förändringar i den underliggande volatiliteten på optionspriset Allt annat är lika med ingen aktiekurs, räntesatser och ingen passage Av tiden kommer optionspriserna att öka om volatiliteten ökar och minskningen om volatiliteten minskar. Det är därför anledningen till att köpare av alternativ de som länge antingen ringer eller sätter, kommer att dra nytta av ökad volatilitet och säljare kommer att Dra nytta av minskad volatilitet Detsamma kan sägas för spridningar, debetspreadhandel där du betalar för att placera handeln kommer att dra nytta av ökad volatilitet medan kreditspridningar du får pengar efter att handeln kommer att gynnas av minskad volatilitet. Här är ett teoretiskt exempel för att demonstrera Idén Låt oss titta på ett lager prissatt till 50 Tänk på ett 6 månaders köpoption med ett aktiekurs på 50. Om den implicita volatiliteten är 90, Är 12 50 Om den implicita volatiliteten är 50 är optionspriset 7 25 Om den implicita volatiliteten är 30 är optionspriset 4 50. Detta visar att ju högre den implicita volatiliteten är, desto högre optionspris nedan kan du se Tre skärmdumpar som återspeglar ett enkelt långsamt samtal med 3 olika volatilitetsnivåer. Den första bilden visar samtalet som det är nu, utan förändring i volatiliteten. Du kan se att nuvarande breakeven med 67 dagar till utgången är 117 74 nuvarande SPY-pris och om aktien steg idag till 120, skulle du ha 120 63 i vinst. Den andra bilden visar samtalet samma samtal men med en 50 ökning av volatiliteten är detta ett extremt exempel för att visa min poäng. Du kan se att Nuvarande breakeven med 67 dagar till utgången är nu 95 34 och om aktien steg idag till 120, skulle du ha 1,125 22 i vinst. Den tredje bilden visar samtalet samma samtal men med en 20 minskning av volatiliteten Du kan se att den nuvarande breakeven Med 67 dagar till utgången är nu 123 86 och i Om aktien steg idag till 120, skulle du ha en förlust på 279 99. VAD ÄR DET VIKTIG. En av de främsta orsakerna till att du behöver förstå alternativ volatilitet är att det kommer att låta dig utvärdera om alternativen är billiga eller dyra genom att jämföra Implicit Volatilitet IV till Historisk Volatilitet HV. Below är ett exempel på den historiska volatiliteten och underförstådda volatiliteten för AAPL. Dessa data kan du enkelt hämta gratis. Du kan se att AAPL s historiska volatilitet vid tiden var mellan 25-30 för Senaste 10-30 dagar och nuvarande nivå av implicerad volatilitet är cirka 35 Detta visar att handlare väntat stora drag i AAPL går in i augusti 2011 Du kan också se att nuvarande nivåer av IV, är mycket närmare de 52 veckorna höga än Den 52 veckors låga Detta indikerar att det här var potentiellt en bra tid att titta på strategier som dra nytta av ett fall i IV. Vi tittar på samma information som visas grafiskt. Du kan se att det var en stor stigning i mitten av oktober 2010. Denna coi Noll med en 6-faldig AAPL-aktiekurs Droppar som detta förorsakar att investerare blir rädda och den här ökade nivån av rädsla är en stor chans för alternativhandlare att hämta extra premie via nätförsäljningsstrategier som kreditspridningar eller, om du var innehavare Av AAPL-aktien kan du använda volatilitetsspiken som en bra tid att sälja några telefonsamtal och hämta mer inkomster än vad du vanligtvis skulle för denna strategi. Generellt när du ser IV-spikar så här är de kortlivade, men var medvetna om att saker Kan och bli värre, till exempel 2008, så tänk bara på att volatiliteten kommer att återgå till normala nivåer inom några dagar eller veckor. Varje alternativstrategi har ett associerat grekiskt värde som kallas Vega, eller position Vega, därför som underförstådd volatilitet Nivåer förändras kommer det att bli en inverkan på strategins prestation Positiva Vega-strategier som långa satser och samtal, backspreads och long strangles strängles gör bäst när underförstådda volatilitetsnivåer stiger Negativa Vega-strategier som korta p Uts och samtal, förhållandespread och kort strangles strängles bäst när implicerade volatilitetsnivåer faller Tydligt, veta var underförstådda volatilitetsnivåer är och var de sannolikt kommer att gå efter att du har placerat en handel kan göra hela skillnaden i resultatet av strategy. HISTORICAL VOLATILITET OCH IMPLICERAD VOLATILITET. Vi vet att historisk volatilitet beräknas genom att mäta bestånden förbi prisrörelser. Det är en känd figur eftersom det är baserat på tidigare data jag vill gå in i detaljerna om hur man beräknar HV, vilket är mycket lätt att göra i Excel Dataen är lätt tillgänglig för dig, så du behöver i allmänhet inte själv beräkna det. Den viktigaste punkten du behöver veta här är att i allmänhet de aktier som har haft stora prissvängningar tidigare kommer att ha höga nivåer av Historisk volatilitet Som alternativhandlare är vi mer intresserade av hur volatila aktier som sannolikt kommer att vara under varaktigheten av vår handel. Historisk volatilitet ger lite vägledning till hur volatilt ett aktie är, men det är Inget sätt att förutsäga framtida volatilitet Det bästa vi kan göra är att uppskatta det och det är här Implied Vol kommer in. Implied Volatility är en uppskattning gjord av professionella näringsidkare och marknadsförare av en aktiens framtida volatilitet. Det är en nyckelinmatning i alternativen Prissättningsmodellerna. Black Scholes-modellen är den mest populära prissättningsmodellen och medan jag inte vill gå in i beräkningen i detalj här är den baserad på vissa ingångar, varav Vega är mest subjektiv eftersom framtida volatilitet inte kan vara känd och därför, Ger oss största möjliga chans att utnyttja vår syn på Vega jämfört med andra handlare. Implicerad volatilitet tar hänsyn till eventuella händelser som är kända för att inträffa under optionsperioden som kan ha en betydande inverkan på priset på det underliggande lagret Inkludera och intäktsmeddelande eller frisläppande av läkemedelsförsök för ett läkemedelsföretag. Den nuvarande situationen för den allmänna marknaden ingår också i Implied Vol. Om marknaderna är lugna är volatiliteten est Imates är låga men under tider av marknadsstress kommer volatilitetsuppskattningar att höjas Ett väldigt enkelt sätt att hålla koll på de allmänna volatilitetsnivåerna är att övervaka VIX Index. HOW TO TAKE ADVANTAGE BY TRADING IMPLIED VOLATILITY. The way I like Att dra fördel av att handla underförstådd volatilitet är via Iron Condors Med denna handel säljer du ett OTM-samtal och en OTM Sätt och köp ett samtal längre ut på uppsidan och köp ett sätt längre ut på nackdelen Låt oss titta på ett exempel och anta Vi lägger följande handel idag 14 oktober, 2011.Sälj 10 nov 110 SPY Puts 1 16 Köp 10 Nov 105 SPY Puts 0 71 Sälj 10 Nov 125 SPY Samtal 2 13 Köp 10 Nov 130 SPY Samtal 0 56.För denna handel skulle vi Få en nettokredit på 2 020 och det här skulle vara vinsten på handeln om SPY slutar mellan 110 och 125 vid utgången av det. Vi skulle också dra nytta av denna handel om allt annat är lika, implicita volatilitetsfall. Den första bilden är utdelningsdiagrammet för Handel som nämns ovan rakt efter det Placerades Lägg märke till hur vi är korta Vega på -80 53 Detta innebär att nettopositionen kommer att dra nytta av ett fall i Implied Vol. Den andra bilden visar hur utbetalningsdiagrammet skulle se ut om det fanns en 50 droppe i Implied vol. Detta är en Ganska extremt exempel jag vet, men det visar på punkten. CBOE Market Volatility Index eller VIX som det vanligtvis refereras till är det bästa sättet för allmän marknadsvolatilitet. Det kallas ibland även som Fear Index som det är en proxy för Nivån av rädsla på marknaden När VIX är hög är det mycket rädsla på marknaden, när VIX är låg kan det indikera att marknadsaktörerna är självklara. Som alternativhandlare kan vi övervaka VIX och använda den för att hjälpa Vi i våra handelsbeslut Se videon nedan för att ta reda på mer. Det finns ett antal andra strategier du kan när du handlar implicit volatilitet, men Iron condors är överlägset min favoritstrategi för att dra nytta av höga nivåer av underförstådda volymer. Följande tabell visar några av Viktiga alternativstrategier och deras Vega-exponering. Jag hoppas du hittade den här informationen användbar Låt mig veta i kommentarerna nedan vad din favoritstrategi är för handel med underförstådd volatilitet. Här är din framgång. Följande video förklarar några av de idéer som diskuteras ovan i mer Detaljer. Sammanfattning av Mujumdar. Den här artikeln var så bra. Det svarade på många frågor som jag hade mycket klart och förklarat på engelska. Tack för din hjälp Jag letade efter för att förstå effekterna av Vol och hur man använder det till min fördel. Det hjälpte verkligen Jag vill fortfarande klargöra en fråga Jag ser att Netflix Feb 2013 Putalternativ har volatilitet på 72 eller så medan Jan 75 Put volymen är runt 56 Jag tänkte på att göra en OTM Reverse Calendar-spridning jag hade läst om det Men , Min rädsla är att Jan-alternativet löper ut den 18 och vol för februari skulle fortfarande vara samma eller mer jag kan bara handla spridningar i mitt konto. IRA Jag kan inte lämna den nakna alternativet till volymen efter intäkterna Den 25 januari kan jag bli tvungen att rulla min långa till mars men när vol-droppen. Om jag köper ett 3-månaders SP-ATM-samtal alternativet på toppen av en av dessa volspikes jag förstår Vix är det underförstådda volymen på SP, hur Jag vet vad som har förrang på min PL 1 Jag kommer att tjäna på min position från en ökning i den underliggande SP eller 2 jag kommer att förlora på min position från en olycka i volatilitet. Han Tonio, det finns mycket variabel i spel, det beror på Om hur långt lagret rör sig och hur långt IV faller. Som ett generellt regel för ett ATM-långt samtal skulle uppgången i det underliggande emellertid få störst effekt. Förminska IV är priset på ett alternativ Du vill köpa sätter och ringer när IV är under normalt och Sälj när IV går upp. Att köpa ett ATM-samtal på toppen av en volatilitetsspik är som att vänta på att försäljningen ska sluta innan du handlar. Faktum är att du kanske har betalat högre än detaljhandeln om Premium du betalade var över Black-Scholes verkliga värde. Å andra sidan är alternativ prissättningsmodeller tumregler S går ofta mycket högre eller lägre än vad som hänt tidigare men det är en bra plats att starta. Om du äger ett samtal säger AAPL C500 och även om aktiekursen är oförändrad, går marknadspriset för alternativet bara upp från 20 Bucks till 30 dollar, du vann bara på en ren IV-spel. Bra läst Jag uppskattar grunden. Jag förstår inte hur en förändring i volatiliteten påverkar lönsamheten hos en Condor efter att du har placerat handeln. I exemplet ovan är 2 020 Kredit du tjänat för att initiera affären är det maximala beloppet du någonsin kommer att se och du kan förlora allt och mycket mer om aktiekursen går över eller under din shorts. I ditt exempel, för att du äger 10 kontrakt med ett 5-sortiment har du 5.000 exponering 1.000 aktier till 5 dollar varje Din maximala förlust för förlusten skulle vara 5.000 minus din startkredit på 2 020 eller 2 980. Du kommer aldrig någonsin att någonsin ha en vinst högre än 2020 du öppnade med eller en förlust Sämre än 2980, vilket är lika illa som det kan få. Men, a Aktiehandeln är fullständigt okorrelerad med IV, vilket bara är prishandlarna betalar just nu i tid Om du har din 2 020 kredit och IV går upp med en faktor 5 miljoner, har det ingen påverkan på din kontantposition Det betyder bara att näringsidkare betalar för närvarande 5 miljoner gånger så mycket för samma Condor. Och även vid de höga IV-nivåerna kommer värdet på din öppna position att ligga mellan 2020 och 2980 100 drivna av underliggande lagerets rörelse. Dina alternativ kommer ihåg Är kontrakt för att köpa och sälja lager till vissa priser och det skyddar dig på en kondor eller annan kreditspreadhandel. Det hjälper till att förstå att Implicit Volatilitet inte är ett nummer som Wall Streeters kommer upp på vid ett konferenssamtal eller en vit kartong. Alternativ prissättning formler som Black Scholes är byggda för att berätta vad det verkliga värdet av ett alternativ är i framtiden, baserat på aktiekurs, tid för att utgå, utdelning, intresse och historiskt det är vad som faktiskt hände över passet T årets volatilitet Det berättar att det förväntade rättvisa priset ska vara sagt 2. Men om folk faktiskt betalar 3 för det alternativet, löser du ekvationen bakåt med V, eftersom den okända Hey Historic volatiliteten är 20, men dessa människor betalar som om Det var 30 följaktligen implicerat volatilitet. Om IV faller medan du håller 2 020 krediten, ger det dig möjlighet att stänga positionen tidigt och behålla någonting av krediten, men det kommer alltid vara mindre än de 2 020 du tog in Stängning Kreditposition kommer alltid att kräva en debetransaktion Du kan inte tjäna pengar på både in och ut. Med en Condor eller Iron Condor som skriver både Put and Call-spridningar på samma lager är det bästa fallet för att stocken ska gå i nivå med Just nu skriver du din affär och du tar din sötnos ut för en 2 020 middag. Min förståelse är att om volatiliteten minskar, sjunker värdet av Iron Condor snabbare än vad som annars skulle ge dig möjlighet att köpa tillbaka det och låsa in din Vinst Buyi Ng tillbaka vid 50 max vinst har visat sig dramatiskt förbättra din sannolikhet för framgång. Det finns några experter som lärde handlare att ignorera det grekiska alternativet som IV och HV. Endast en anledning till detta är all prissättning av alternativet helt baserat på Aktiekursrörelse eller underliggande värdepapper Om optionspriset är oselöst eller dåligt kan vi alltid utöva vårt aktieoption och konvertera till aktier som vi kan äga eller kanske sälja dem på samma dag. Vad är dina kommentarer eller synpunkter på motion ditt alternativ Genom att ignorera alternativet grekiska. Bara med undantag för illikvida lager där handlare kan svårt att hitta köpare att sälja sina aktier eller optioner noterade jag också och observerade att vi inte är nödvändiga att kolla VIX till handel alternativ och dessutom vissa lager har sina egna unika Tecken och varje aktieoption med olika alternativkedja med olika IV Som du vet har optionshandel 7 eller 8 börser i USA och de skiljer sig från börserna. De är många olika marknader T-deltagarna i options - och aktiemarknaderna med olika mål och deras strategier. Jag föredrar att kolla och gärna handla på aktieoptioner med hög volym öppen ränta plus optionsvolym men beståndet högre HV än alternativ IV Jag observerade också att mycket blå Chip, small cap, mid-cap aktier som ägs av stora institutioner kan rotera sin procentuella innehav och kontrollera aktiekursrörelsen Om institutionerna eller Dark Pools som de har alternativ handelsplattform utan att gå till de normala aktierna håller börserna ett aktieägarskap på 90 till 99 5 då aktiekursen inte rör sig mycket som MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB osv. HFT-aktivitet kan också orsaka Den drastiska prisrörelsen upp eller ner om HFT upptäckte att institutionerna tyst genom eller säljer sina aktier, speciellt den första timmen av handeln. Exempel på kreditspridning vi vill ha låg IV och HV och långsam aktiekursrörelse Om vi långa alternativ, Vi vill ha låga IV i hopp om att sälja alternativet med hög IV senare framförallt före intjäningsmeddelande Eller kanske använder vi debitsspridning om vi är långa eller korta en optionsspridning istället för riktad handel i en flyktig miljö. Därför är det mycket svårt att generalisera saker Som aktie - eller optionshandel när man kommer till handelsoptionsstrategi eller bara handelslager eftersom vissa aktier har olika betavärden i sina egna reaktioner på de bredare marknadsindexen och svaren på nyheterna eller eventuella överraskningshändelser. Till Lawrence. Du anger exempel på kredit Sprida vi vill ha låg IV och HV och långsam aktiekursrörelse. Jag trodde att man i allmänhet vill ha en högre IV-miljö när man distribuerar kreditspridningsverksamheter och det motsatta för debetspread. Måste jag vara förvirrad. NASDAQ Options Trading Guide. Equity options Idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkterna som introduceras i modern tid. Alternativ har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig investeringarna Flexibilitet, diversifiering och kontroll för att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster Vi hoppas att du kommer att finna det här för att vara en användbar guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Utanför Options. Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla Marknadsvillkor och för nästan alla investeringsmål På några av de många sätten kan alternativ hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknadspriserna. Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp ett eget kapital till ett lägre pris. Ett aktiekurs s stiger eller faller utan att äga eget kapital eller säljer det direkt. Fördelarna med handelsalternativ. Äldre, effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg på grund av Deras unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och eller andra finansiella instrument t O söka vinst eller skydd. Ett eget kapitalalternativ gör det möjligt för investerare att fixa priset för en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala till Äga eget kapital direkt Det gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en kursförändring i eget kapital. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte har några gränser, erbjuder optionshandel en bestämd risk för köpare. Alternativköpare kan absolut inte förlora mer än priset på alternativet, premiumen Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut vid ett visst datum, kommer optionen att upphöra att vara värdelös om villkoren för lönsam övning eller försäljning av Optionsavtalet är inte uppfyllt vid utgångsdatum Ett avtäckt alternativ säljaren kallas ibland som den avtäckta författaren av ett alternativ, å andra sidan kan möta unlimite D risk. This options trading guide ger en översikt över egenskaper av optionsoptioner och hur dessa investeringar fungerar i följande segment. Disclaimer Denna sida diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en Rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av alternativen Clearing Corporation Kopior kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka eventuella diskussionsstrategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och Prisuppgifter, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendera Jon eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få alternativa citat. Real-Time efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Default Setting. Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på If , När som helst är du intresserad av att återgå till standardinställningarna. Vänligen välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra din Standardinställningen för Quote Search Det här är nu din standard målsida om du inte ändrar konfigurationen igen eller raderar dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblokkerare eller uppdatera Dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss. Också volatilitet. Ders förstår aldrig riktigt de allvarliga konsekvenserna som volatiliteten kan ha för de alternativstrategier som de överväger. En del av skulden för denna brist på förståelse kan sättas på de dåligt skrivna böckerna om detta ämne, varav de flesta erbjuder alternativ strategier boilerplate istället för någon Riktiga insikter om hur marknaderna faktiskt fungerar i förhållande till volatilitet Men om du ignorerar volatiliteten kan du bara få dig att skylla för negativa överraskningar. I denna handledning visar vi dig hur man införlivar vad om scenarier om att ändra volatilitet i din Handel Det är uppenbart att rörelser av det underliggande priset kan fungera genom Delta känsligheten av ett alternativ s pris på förändringar i det underliggande aktie - eller terminskontraktet och påverka bottenlinjen, men det kan också förändra volatiliteten. Vi kommer också att undersöka möjligheten känslighet som grekiska kallas Vega Vilket kan ge handlare en helt ny värld av potentiella möjligheter. Många handlare, ivriga att komma till de strategier som de tror E kommer att ge snabb vinst, leta efter ett enkelt sätt att handla som inte involverar för mycket tänkande eller forskning Men i själva verket kan mer tänkande och mindre handel ofta spara mycket onödig smärta. Sagt kan smärta också vara en bra motivator, Om du vet hur man bearbetar erfarenheterna produktivt Om du lär dig av dina misstag och förluster kan det lära dig hur du vinner på handelsspelet. Denna handledning är en praktisk guide för att förstå alternativ volatilitet för den genomsnittliga optionshandlaren. Denna serie ger alla Väsentliga inslag för en god förståelse för både riskerna och de potentiella fördelar som är relaterade till alternativvolatilitet som väntar på den näringsidkare som är villig och kan använda dem till god användning. För bakgrundsavläsning, se ABC: erna av alternativ volatilitet. En grundlig förståelse av risken är väsentlig I options trading Så är att veta de faktorer som påverkar optionspriset. Den beräknade volatiliteten av ett säkerhets s pris. Dessa riskexponeringsmätningar hjälper handelsmän att upptäcka hur känslig en speci Fic handel är till pris, volatilitet och tidsförfall. Om du vill utnyttja mångsidigheten hos alternativen måste du anta dessa smarta investeringsvanor. Dra fördel av aktierörelser genom att lära känna dessa derivat. Stockar är inte det enda Värdepapper underliggande optioner Lär dig hur du använder Forex-alternativ för vinst och säkring. Även om riskkurvorna för ett kalenderutbud ser lockande ut, måste en näringsidkare bedöma underförstådd volatilitet för alternativen på den underliggande säkerheten. Upptäck skillnaderna mellan historisk och underförstådd volatilitet, Och hur de två mätvärdena kan avgöra huruvida alternativa säljare eller köpare har fördelen. Ofta ställda frågor. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och Konsumentvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en Greed-upon underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågeställda frågor. När du gör en hypotekslån är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift Och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumentvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termisk ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar.
No comments:
Post a Comment